La optimización en los sistemas de trading

En primer lugar vamos a definir ¿qué es la optimización de sistemas de trading?

En los sistemas de trading , una vez se tiene la estrategia delimitada y se ha creado el sistema de trading, hay que seguir evaluando continuamente sus rendimientos y comportamiento en el mercado, para encontrar la combinación de parámetros que mejores resultados arrojen en un determinado periodo de tiempo.

No es lo mismo tener un sistema en “demo”, que en cuenta real, a pesar de haber aplicado las penalizaciones de slippages y comisiones del broker.

¿Qué ventaja nos aporte tener histórico en los precios?

El histórico sirve de referencia, pero no es un patrón invariable, porque los mercados son cambiantes y dinámicos, arrojando datos diarios que hay que considerar. La optimización hay que realizarla cada cierto tiempo, buscando los movimientos más favorables del sistema con los nuevos datos obtenidos.

¿Cómo trabaja un desarrollador de sistemas de trading automáticos?

El desarrollador o trader tiene que estudiar los posibles cambios de forma precisa y concisa, no limitarse a buscar mayores beneficios, sino la estabilidad y consistencia de la estrategia. De lo contrario, puede producir una sobreoptimización, que con el tiempo truncará la expectativa de éxito.

Todo resultado obtenido de una optimización, tiene que ser considerado como un nuevo sistema, que empieza a contar desde cero, por pequeño que parezca el cambio efectuado, de lo contrario los resultados serían totalmente hipotéticos.

Destacando estas cualidades, se concluye que a mayor histórico y datos reales, la estrategia será mejor, porque se alcanzarán comportamientos más estables.

¿Qué evolución han tenido los mercados bursátiles en su histórico?

Sistemas basados en el índice del DAX; Si su creación hubiera con datos del 2000 al 2007, información más que su ciente, nos daría el resultado de un sistema totalmente tendencial con movimientos suaves, del 2000 al 2003 tendencial bajista,y del 2003 al 2007, tendencial alcista.

Los beneficios de cualquier sistema tendencial en este periodo serían asombrosos y funcionarían a la perfección con entradas a largo y corto, pero, ¿qué ocurriría a partir del 2007?, en este caso.

¿Cuáles son las ventajas para mejorar las operaciones en trading?

Estos movimientos no son tan claros, y por consiguiente sin un filtro adecuado,empezarían a producir disminuciones considerables en los rendimientos.

A partir del 2007, vuelve el mercado a ser tendencial pero con movimientos más bruscos, el sistema tendría que ser optimizado, para aprovechar dicho cambio de volatilidad.

Dos sistemas tendenciales pueden ser muy diferentes entre sí por la intensidad o fuerza de los movimientos.

¿Cómo hay que realizar una optimización correcta?

Las optimizaciones hay que realizarlas del pasado más reciente. No sirve de nada que los beneficios más grandes del sistema los haya conseguido en un pasado lejano y en la actualidad sean resultados medios o inclusive bajos.

Los datos cuanto más próximos estén al presente, serán más estables al replicar el comportamiento de los mercados, tendencias, movimientos y volúmenes.

A la hora de elegir un sistema hay que considerar dicha evolución, siempre es mejor un sistema con pautas de rendimientos crecientes, aunque haya periodos intermedios negativos.

La optimización mantendrá el sistema actualizado, pero un sistema tiene unas pautas propias, tendenciales, antitendenciales, del subyacente, etc.

Por muchos filtros que se le incorporen, no existe ningún sistema que gane siempre en todos los mercados y/o movimientos.

La solución es la combinación de sistemas, que corrigen estas deficiencias, pudiendo obtener beneficios estables al no estar correlacionado entre sí, con curvas de beneficios positivas y duraderas en el tiempo.

Los sistemas automáticos de trading nos permiten actualizar de una forma muy sencilla la base de datos, manualmente sería imposible.